wp-includes/formatting.phpで以下の関数を探します。

function _make_url_clickable_cb($matches) {
	$url = $matches[2];
	$suffix = '';

	/** Include parentheses in the URL only if paired **/
	while ( substr_count( $url, '(' ) < substr_count( $url, ')' ) ) {
		$suffix = strrchr( $url, ')' ) . $suffix;
		$url = substr( $url, 0, strrpos( $url, ')' ) );
	}

	$url = esc_url($url);
	if ( empty($url) )
		return $matches[0];

	return $matches[1] . "<a href=\"$url\" rel=\"nofollow\">$url</a>" . $suffix;
}

最後の方にあるreturnをこのように書き換えます。
return $matches[1] . "<a target=\"_blank\" href=\"$url\" rel=\"nofollow\">$url</a>" . $suffix;